En vrai c'était pas que ça, y'avait un peu de tout et aussi beaucoup de stop order qui ont slip comme dit Léni, mais ce que je voulais dire c'est que ceux pour qui j'ai le moins de pitié c'est ceux que je décrivais, c'est gravement débile comme position (je sais que t'as rien compris Doudou tkt  )
Pour t'expliquer Doudou quand même : quand tu fais un "long" tu empruntes une monnaie au site, en l'occurence des euros pour acheter de l'ETH. Le site te laisse emprunter parce que tu as en contrepartie (collateral), soit de l'ETH, soit une autre monnaie qui te permet de racheter l'ETH que tu as emprunté en cas de problème. Ici disons qu'un mec a emprunté 1500 euros pour acheter 5 ETH@300 euros. S'il avait eu 10000 euros en cash sur son compte, il aurait pas eu de problème, parce que même à 10 centimes l'ETH, bein avec ses 10000 euros il peut toujours payer la différence (10000 - 1500 euros qu'il a emprunté pour ses 5 ETHs à 300 euros), et du coup ses 5 ETHs n'auraient pas été vendus pendant le crash et ils pourraient les revendre à 300 euros aujourd'hui. Par contre si sa contrepartie c'était de l'ETH, disons 500 ETHs par exemple; soit 150000 euros : et bein là comme il a emprunté 1500 euros pour ses 5 ETHS, à partir du moment où la valeur de ses 500 ETHs est passé même une fraction de seconde sous les 1500 euros, soit 3euros par ETH, et bein le site force automatiquement la vente des 500 ETHs@3 euros pour rembourser l'emprunt. Comme l'ETH est tombé à 10 centimes, des mecs ont été liquidés de plusieurs dizaines/centaines de milliers d'euros (en fait d'ETH mais tu vois l'idée), pour un long de quelques ETH à côté.
Alors là évidemment tu te poses plein de questions, pourquoi pas acheter directement de l'ETH avec ses 10000 euros dans le premier cas (dans le second cas c'est très con, c'est tout), bein parce qu'en fait quand tu fais ça tu peux jouer avec des effets de levier, c'est à dire par exemple si t'es en *2, bein quand le cours de l'ETH gagne 1 euro, tu en gagnes 2.
Dernière modification par Glor ; 22/06/2017 à 21h19.
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